⚡

Kinetic Alpha v20

ATH Filter + Inverse Volatility | Realistisk Execution

Klicka för att hämta data

📡 Finnhub + Yahoo proxies

📋 Strategi: Kinetic Alpha v20

🎯 TSM4 (100% av kapitalet)

4 Aktier

Topp 4 momentum-aktier

Månatlig rotation (MOC)

Inv Vol

Inverse Volatility viktning

Lägre vol = högre vikt

🔍 Filter

TS ≥ 6

Trend Score minimum

ATH ≥ -10%

Max avstånd från 52v high

Max 2/sektor

Sektorbegränsning

📐 Nyckelregler

Signal: CLOSE sista dagen i månaden

Execution: MOC första dagen nästa månad

Trailing SL: 25% för MSTR/COIN

🚦 Nästa Ombalansering

Signal baseras på senaste tillgängliga data

Klicka "Hämta Alla Signaler"

📈 TSM4 Aktie-screening

22 aktier | TS ≥ 6 | ATH ≥ -10% | Ranking: ROC(25)

🏆 Nuvarande Topp 4 (Inv Vol-viktade)

Laddar...

#	Ticker	Sektor	Pris	TS	ROC(25)	ATH%	Vol%	Vikt	Status
Klicka "Hämta Alla Signaler" för att ladda data

📐 Trend Score Definition (0-7)

1Pris > SMA(5)

2Pris > SMA(10)

3Pris > SMA(30)

4Pris > SMA(100)

5SMA(5) > SMA(10)

6SMA(10) > SMA(30)

7ROC(25) > 0%

0-1: Svag 2-3: Neutral 4-5: Positiv 6-7: Stark ✓

📈 Backtest Resultat (2020-2025)

Realistisk execution: Signal CLOSE T-1 → Exec MOC dag T (ingen look-ahead bias)

CAGR

52.2%

Max Drawdown

-25.1%

Calmar Ratio

2.08

Sharpe Ratio

1.29

2020

+68.9%

2021

+28.1%

2022

+0.3%

Bear survived

2023

+59.6%

2024

+156.2%

2025

+37.0%

$250,000 → $3,037,777 (12.2x på 5.5 år)

💪 Styrkor

Realistisk execution

Ingen look-ahead bias. Signal på close, exec nästa dag MOC.

ATH-filter

Undviker aktier i fritt fall (>10% från topp)

Inv Vol viktning

Lägre volatilitet = högre allokering = jämnare avkastning

⚠️ Svagheter

Koncentrerad portfölj

Endast 4 aktier, hög enskild aktie-risk

Momentum-beroende

Presterar sämre i sidledes marknader

Sektorexponering

Ofta tung i Tech/Semis under bull markets

🔴 Risker

Flash crash

Månadsvis rebalansering reagerar långsamt på krascher

Crypto-exponering

MSTR/COIN kan ge extrema rörelser

Backtest ≠ framtid

Historisk avkastning garanterar ej framtida resultat

⚖️ Disclaimer

Detta är INTE investeringsrådgivning. Informationen är endast för utbildnings- och informationssyfte.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringar innebär risk, inklusive totalförlust.

Kinetic Alpha v20 är en experimentell strategi. Skaparen tar inget ansvar för eventuella förluster.

Kinetic Alpha v20 | ATH Filter + Inverse Volatility | Januari 2026